3.2.3. Le test de Kelejian-Robinson

Kelejian et Robinson (1992) proposent ce test. Il consiste à une régression du produit des résidus et du produit des variables explicatives rassemblés dans une matrice Z avec P colonnes. Les produits de chaque paire d’observations dont la corrélation est supposée nulle sont au nombre h_.

La statistique correspond au

Le test de Kelejian-Robinson suit un Khi deux avec P degrés de liberté.