3.3. Les tests de choix de spécification du modèle spatial autorégressif
De la même manière que le test du multiplicateur de Lagrange pour tester le modèle spatial avec autocorrélation, le test LM pour le modèle spatial autorégressif est un test basé sur l’hypothèse nulle.
avec
LMLAG suit une distribution d’un Khi deux d’ordre 1.