3.5.2. Les méthodes des variables instrumentales

A l’inverse de la méthode du maximum de vraisemblance, les indicateurs de la mesure de l’ajustement et des tests de spécification sont moins nombreux.

Comme pour les modèles estimés à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance, l’ajustement est mesuré par le pseudo R2 et le carré de corrélation entre les valeurs observées et les valeurs estimées. Ces mesures de l’ajustement par les méthodes du maximum de vraisemblance ne peuvent pas être comparées avec les valeurs obtenues à l’aide de la méthode des moindres carrés ordinaires (ANSELIN, 1998).

Comme pour toutes les estimations d’un modèle, il faut s’assurer de la significativité des paramètres calculés. Dans les méthodes des variables instrumentales, on retrouve la valeur du test asymptotique pour chaque paramètre. Il s’interprète comme le test de Student dans la méthode des moindres carrés ordinaires. Aucun test spécifique n’existe pour le paramètre spatial estimé (ou ) par les méthodes des variables instrumentales.