b. Homogénéité des matrices de transition

Il est possible à partir de la matrice de transition étudiée de tester l’homogénéité de la chaîne de Markov sous-jacente (i.e. P(t)=P) en calculant la statistique suivante qui sous l’hypothèse nulle (homogénéité de la chaîne) suit un Chi² à J(J-1)(T-1) degrés de libertés¹⁷⁸ :

L’hypothèse d’homogénéité est très forte. Elle signifierait dans notre cas que les probabilités de transition entre les différents types de comportements innovants n’évoluent pas dans le temps. Cela reviendrait en particulier à supposer que le comportement innovant des firmes n’est pas affecté par la conjoncture.