2.3.2 Variables constantes dans le temps et estimateur d’Hausman et Taylor

Les techniques d’exploitation des données de panel permettent de tenir compte de l’hétérogénéité inobservable des entreprises par l’introduction d’effets spécifiques. La présence de variables constantes dans le temps dans l’équation économétrique que l’on estime, ne permet pas la mise en place de l’estimateur intra-individuel (within). Le test d’Hausman ’classique’ (Hausman, 1978) ne permet pas dans ce cas de tester l’endogénéité des effets spécifiques. En effet il repose sur la comparaison de l’estimateur within et l’estimateur des moindres carrés quasi généralisés. Or, l’estimateur des moindres carrés quasi généralisés n’est efficace que sous l’hypothèse d’effets spécifiques exogènes (non corrélés avec les variables explicatives). Pour tester cette hypothèse, nous recourons à une méthode d’estimation à variables instrumentales proposée par Hausman et Taylor (1981). La construction d’un test d’Hausman modifié comparant l’estimateur des moindres carrés quasi généralisés et l’estimateur d’Hausman-Taylor est alors possible pour tester l’hypothèse d’exogénéité des effets spécifiques.

En prenant en compte un terme d’erreur composé est un terme d’erreur et ui l’effet spécifique individuel, et en contrôlant le biais d’attrition, l’équation (17) devient:

où Proba la probabilité de présence continue dans l’échantillon.