Annexe 1.2.3. : Lemme de Ito
Soit F=F(x1,x2,...,xn,t) une fonction dépendant du temps t et de n processus
pour lesquels la marche aléatoire154 est telle que :
pour lesquels la marche aléatoire154 est telle que :
En utilisant le Lemme Itô, il est possible d’en déduire la différentielle totale :
Il s’en suit que :
