Annexes 4.B : Décomposition de Choleski

Pour que l’estimation de la matrice Σde variances-covariances des résidus du modèle de durée à risques dépendants soit définie positive, nous avons utilisé la décomposition de Choleski de cette matrice, soit Σ = L L’, et estimé les éléments de la matrice triangulaire inférieure L intervenant dans cette décomposition. Les écarts-types estimés des éléments de la matrice Σ ont été calculés à l’aide de la méthode delta, à savoir :