I. La stationnarité des séries temporelles

A la fin des années 1970 et au début des années 1980, l’économétrie des séries temporelles a montré que l’estimation de modèles économétriques standards à partir de séries temporelles peut donner lieu à des régressions fallacieuses (spurious regressions) pour reprendre l’expression de Granger et Newbold (1974). Les séries temporelles présentent en effet un risque important de non-stationnarité ou, autrement dit, leur espérance mathématique ou leur variance peuvent varier au cours du temps (Bresson et Pirotte, 1995).

La présente partie s’interroge pour savoir si la demande de transport de marchandises à travers les Alpes et la valeur ajoutée industrielle italienne sont des séries temporelles stationnaires ou non. Il existe différents tests permettant de détecter la non-stationnarité de séries temporelles. Le test de Dickey et Fuller augmenté et le test de Phillips-Perron sont deux tests couramment utilisés dans la littérature. Ils sont successivement réalisés dans ce qui suit.