I. Tests de racine unitaire et de co-intégration

La présente sous-section a pour objet d’étudier la stationnarité des séries temporelles issues de la donne désagrégée Eurostat et, éventuellement, leur co-intégration. Elle est composée de deux parties. La première partie présente les résultats du test ADF afin d’étudier la stationnarité des séries temporelles considérées. La seconde partie cherche à savoir s’il existe une relation de co-intégration entre les séries temporelles étudiées.