I. Avantages et limites des modèles : analyse a priori

Il a été montré plus haut que les trois modèles économétriques envisagés sont des modèles statistiquement significatifs. Ces modèles présentent des avantages et des inconvénients (Tableau 79).

Tableau 79. Avantages et inconvénients des modèles alternatifs

En suivant ce tableau, il est a priori impossible de considérer sans ambiguïté un modèle comme étant meilleur que les autres. La rigueur économétrique incite par exemple à préférer le modèle à correction d’erreur plutôt que les autres modèles, ces derniers présentant des biais économétriques plus ou moins sérieux. Le modèle le plus sérieusement biaisé est le modèle double-logarithmique puisque les variables de ce modèle risquent d’être non-stationnaires. Le modèle quin-quin fret risque, de son côté, de présenter un biais d’auto-corrélation temporelle des résidus provoqué par le lissage de moyen terme des séries temporelles.

Pour autant, le modèle à correction d’erreur n’est pas un modèle exempt de limites. Ce modèle est en effet un modèle à élasticité constante alors que beaucoup estiment que la relation entre la demande de transport et l’activité industrielle est une relation à élasticité variable. Cette remarque incite à privilégier le modèle quin-quin qui est le seul modèle à élasticité variable.

Il est donc a priori difficile de considérer un modèle comme étant meilleur que les autres. Le modèle double-logarithmique apparaît cependant, selon ce tableau, comme le modèle le modèle le moins satisfaisant. D’une part, ce modèle postule une élasticité constante alors qu’il semble préférable de considérer une élasticité variable par rapport au taux de croissance de l’industrie. D’autre part, il présente de sérieux biais économétriques.

Ces observations sont toutefois des observations générales, a priori. Dans ce qui suit, l’analyse concrète de la performance des prévisions réalisées par ces modèles prolonge ces observations par une simulation.