4. Données et résultats

Dans cette section, nous testons la contagion avec le test DCC, entre un ensemble d’indices boursiers asiatiques. Tout en gardant le même test, nous menons par la suite une étude comparative entre les marchés boursiers et les marchés des dettes souveraines (« spread »). Nous utilisons ces derniers afin d’appliquer enfin notre nouvelle méthodologie, proposée dans ce chapitre, pour détecter la présence de la contagion.