4.2. Analyse comparative entre les marchés boursiers et les marchés des dettes souveraines

Dans ce qui suit, nous appliquons le test DCC sur deux types de marchés à savoir les marchés boursiers et les marchés des dettes souveraines. Pour ce faire, nous utilisons les mêmes périodes de tranquillités et de crises. Contrairement aux applications précédentes, nous étudions dans ce cas seulement la contagiosité des deux crises thaïlandaise et coréenne. Nous n’étudions pas la crise de la Hong-Kong faute de données suffisantes disponibles.