A. Sélectionner les clients en neutralisant l’asymétrie d’informationex ante

Dépasser les difficultés posées par l’asymétrie d’informationex ante suppose de permettre aux banques de construire à moindre coût une information pertinente sur la qualité des emprunteurs. Dwight Jaffe et Thomas Russel (1976) proposent ainsi d’intégrer aux procédures des banques des repères généraux – comme la taille du prêt par exemple – qui permettent de regrouper les demandes de prêt par classes de risque. Il s’agit alors de traiter l’incertitude comme un risque en la rendant probabilisable. Ces pratiques s’apparentent au scoring, ces grilles d’analyse qui évaluent le niveau de risque d’une demande de prêt en fonction de nombreux critères objectifs. Deux voies principales peuvent être suivies : la théorie du signal ou le screening.